沪深300股指期现货市场信息溢出的因果检验 ——基于股指期货市场政策频繁调整期的数据 |
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引用本文: | 朱莉.沪深300股指期现货市场信息溢出的因果检验 ——基于股指期货市场政策频繁调整期的数据[J].金融理论与实践,2019(8). |
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作者姓名: | 朱莉 |
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作者单位: | 新疆财经大学 金融学院,新疆财经大学 应用经济学博士后流动站,新疆 乌鲁木齐 830012 |
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基金项目: | 国家自然科学基金,基于微观结构噪音分析的沪深300股指期货现货市场波动关系研究;2017年中国博士后第61批面上项目资助;新疆维吾尔自治区自然科学基金 |
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摘 要: |
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关 键 词: | 证券市场 股指期货 信息溢出 Hong-因果检验 |
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