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| 金砖国家股指期货市场的相关结构及谱风险度量 ——基于Vine-Copula模型的实证研究 | |
| 作者姓名： | 谢赤 李洪琼 |
| 作者单位： | 湖南大学 工商管理学院,湖南 长沙 410082;湖南大学 金融与投资管理研究中心,湖南 长沙 410082;湖南大学 工商管理学院,湖南 长沙,410082 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;国家自然科学基金;高等学校博士学科点专项科研基金 |
| 摘 要： | |
| 关 键 词： | 金砖国家 股指期货 谱风险 相关性 Vine-Copula模型 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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