| 中国股票市场、基金市场及国债市场间的协整关系研究 |
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| 引用本文： | 胡燕京.中国股票市场、基金市场及国债市场间的协整关系研究[J].华东经济管理,2005,19(2):122-124. |
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| 作者姓名： | 胡燕京 |
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| 作者单位： | 青岛大学,经济学院,山东,青岛,266071 |
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| 基金项目： | 青岛大学经济学院院长基金项目 |
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| 摘 要： | 文章以上证综合指数、上证基金指数和上证国债指数为研究对象，通过协整检验、误差修正模型和因果关系检验考察中国股票市场、基金市场和国债市场在股市由下跌向上扬过渡行情中的长期均衡关系及短期波动的影响，研究中国股票市场、基金市场和国债市场的运行相关性特征。
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| 关 键 词： | 基金 协整检验 误差修正模型 因果检验 |
| 文章编号： | 1007-5097(2005)02-0122-03 |
| 收稿时间： | 2004/11/13 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2004年11月13 |
Cointegration Analysis on Stock Market, Fund Market and National Debt Market of China |
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| HU Yan-jing,ZHANG Fang-jie.Cointegration Analysis on Stock Market, Fund Market and National Debt Market of China[J].East China Economic Management,2005,19(2):122-124. |
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| Authors: | HU Yan-jing ZHANG Fang-jie |
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| Institution: | College of Economics,Qingdao University, Qingdao 266071, China) |
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| Abstract: | Using the Composite Index of Shanghai Stock Market, Fund Index and National Debt Index as the analyzing objectives, this paper applies the cointegration test, error-correction model and causality test to investigate long-term equilibrium relationship and the short-term fluctuation effect among the stock market, fund market and national debt market in the transitional period of downward to upward. The aim is to find out the characters of operation of our country's stock market, fund market and national debt market. |
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| Keywords: | fund cointegration test trror-correction model causality test |
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