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| 非参数利率期限结构模型的理论与实证研究 | |
| 引用本文： | 李和金,李湛,李为冰. 非参数利率期限结构模型的理论与实证研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2002, 19(2): 48-51 |
| 作者姓名： | 李和金 李湛 李为冰 |
| 作者单位： | 上海交通大学管理学院 |
| 摘 要： | 本文利用核估计方法建立了非参数的利率期限结构模型，实证结果表明短期利率模型的扩散函数和漂移函数都是非线性的，否定了参数模型一先对扩散函数和漂移函数的参数假设。同时建立了债券和利率衍和证券的PDE定价方程。 |
| 关 键 词： | 利率期限结构 非参数 核估计 扩散函数 漂移函数 实证研究 PDE定价 债券 利率衍生证券 |
| 修稿时间： | 2001-08-01 |
Theory and Empirical Test of Nonparametric Term Structure Model of Interest Rate |
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