可转债定价的实证研究：以“巨轮转债”为例

本文基于可转债定价研究理论，利用双因素模型，通过运用二叉树、Montecarlo模拟、VaR等多种方法对可转债进行实证分析，得出“转债市场存在折价现象，从而应大力发展转债市场以提高流动性”的结论。