Credit Metrics模型下组合信用风险应用与改进研究 |
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引用本文: | 肖杰,杜子平.Credit Metrics模型下组合信用风险应用与改进研究[J].财会通讯,2010(14). |
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作者姓名: | 肖杰 杜子平 |
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摘 要: | 正20世纪90年代初,J.P.Morgan公司与美洲银行、KMV公司、瑞士银行公司、瑞士联合银行等联合开发了一种用于对非交易性金融工具进行信用风险度量的模型,既Credit Metrics模型。该模型以资产组合理论、VaR理论等为依据,以信用评级为基础,不仅可以识
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