| 基于分数维随机利率的分数跳-扩散外汇期权定价 |
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| 引用本文： | 王守佰,刘永辉.基于分数维随机利率的分数跳-扩散外汇期权定价[J].上海金融学院学报,2012(4):81-88. |
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| 作者姓名： | 王守佰 刘永辉 |
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| 作者单位： | 1. 上海财经大学应用数学系,上海,200433
2. 上海金融学院应用数学系,上海,201209 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(11271259);上海市自然科学基金(10ZR1420600);上海市教委科研创新重点项目(11ZZ182) |
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| 摘 要： | 假设利率为分数维随机利率，外汇汇率服从分数跳一扩散过程，并且波动率为常数，期望收益率为时间的非随机函数，本文利用保险精算方法，得出了看涨、看跌外汇欧武期权的一般定价公式，并建立了平价公式。
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| 关 键 词： | 外汇期权 分数跳一扩散过程 保险精算方法 随机利率 |
Fractional Jump-Diffusion Currency Option Pricing Based on Fractional-Dimensional Stochastic Interest Rates |
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| Wang Shoubai,Liu Yonghui.Fractional Jump-Diffusion Currency Option Pricing Based on Fractional-Dimensional Stochastic Interest Rates[J].Journal of Shanhai Finance University,2012(4):81-88. |
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| Authors: | Wang Shoubai Liu Yonghui |
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| Institution: | Wang Shoubai,Liu Yonghui |
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| Abstract: | Assume that the interest rate follows fractional-dimensional stochastic process,the exchange rate follows a fractional jump-diffusion process with a constant volatility and non-stochastic return expectation.The authors apply insurance actuarial pricing methods to evaluate the value of foreign currency option pricing formula and establish a call-put parity. |
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| Keywords: | Exchange Rate Options Fractional Jump-Diffusion Process Actuarial Methods Stochastic Interest Rates |
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