宏观经济波动下的Credit Risk+模型探究 |
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引用本文: | 姚水洪,郝宇.宏观经济波动下的Credit Risk+模型探究[J].时代金融,2013(9):84+140. |
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作者姓名: | 姚水洪 郝宇 |
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作者单位: | 北京化工大学经济管理学院 |
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摘 要: | 随着全球金融危机不断升级,中国金融行业受到外国资本市场波动的冲击越来越大。随着全球经济形势更加多变且复杂,传统信用风险模型已经无法全面且准确地度量信用风险。文章研究了Credit Risk+模型在宏观经济波动下的缺陷,并提出相关的解决办法,为以后的相关研究提供借鉴。
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关 键 词: | 宏观经济波动 系统性风险 Credit Risk+模型 |
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