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| 持续期在商业银行利率风险管理中的应用分析 | |
| 引用本文： | 汤伟,崔玮.持续期在商业银行利率风险管理中的应用分析[J].商业时代,2005(15):61-61,70. |
| 作者姓名： | 汤伟 崔玮 |
| 作者单位： | 中国海洋大学经济学院,山东,青岛,266071 |
| 摘 要： | 针对目前采用的传统的利率风险管理技术的弊端。本文介绍和分析了持续期模型在商业银行利率风险管理中的应用，根据分析结果讨论了一些可行的利率风险管理手段。 |
| 关 键 词： | 商业银行 持续期模型 中国 利率风险管理 GAP 利率敏感性缺口 利率市场化 |
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