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持续期在商业银行利率风险管理中的应用分析
作者姓名:汤伟  崔玮
作者单位:中国海洋大学经济学院,山东,青岛,266071
摘    要:针对目前采用的传统的利率风险管理技术的弊端。本文介绍和分析了持续期模型在商业银行利率风险管理中的应用,根据分析结果讨论了一些可行的利率风险管理手段。

关 键 词:商业银行 持续期模型 中国 利率风险管理 GAP 利率敏感性缺口 利率市场化
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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