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| 道琼斯月度价格指数的时间序列分析 | |
| 引用本文： | 邹龙杰.道琼斯月度价格指数的时间序列分析[J].时代经贸,2012(8). |
| 作者姓名： | 邹龙杰 |
| 作者单位： | 中国海洋大学,山东青岛266100 |
| 摘 要： | 本文选择了1980年1月份到2000年1月份共241个月份的道琼斯价格指数数据,通过对其进行进行去除趋势,季节调整等步骤得到了带有周期的yt残差序列,通过对yt进行建模,对道琼斯指数进行了3步预测,得到了基本满意的结果,文章还对残差序列建立了ARCH与GARCH模型,使得道琼斯价格指数的方差得到了预测与控制 |
| 关 键 词： | 道琼斯价格指 ARCH GARCH模型 |
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