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| 上海股票市场的周期性和长记忆性的实证研究 | |
| 作者姓名： | 胡章明 |
| 作者单位： | 广东青年干部学院,510507 |
| 摘 要： | 本文采用经典的R/S分析法对我国股票市场的长记忆性进行探讨,考察上海股票市场的多重非规则性周期.研究发现上证综指日收益序列,在3≤n<188时,结论支持上证综指日收益序列遵循随机游走;而在1 87≤n1 551时,Hurst指数显著小于随机游走情形下的期望Hurst指数E(H),收益率序列表现出较强的逆状态持续性. |
| 关 键 词： | 非规则性周期 长记忆性 R/S分析 Hurst指数 |
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