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| 套利受限与远期汇率偏离的关系探讨 | |
| 引用本文： | 童心,彭浩.套利受限与远期汇率偏离的关系探讨[J].商业时代,2010(24). |
| 作者姓名： | 童心 彭浩 |
| 作者单位： | 西南财经大学金融学院,成都,611130 |
| 摘 要： | 本文依据套利受限引起远期汇率偏离的理论文献,探寻是否只有在存在显著的超额收益时,套利者才会对远期汇率偏离产生兴趣.笔者发现在只要存在偏离时,套利者都会进入市场,把偏离看做一个分散风险、组合资产的投资机会.而实证结果也验证了投机者始终会对远期外汇偏离现象产生兴趣,从而认为套利受限并不能单独地解释"远期汇率偏离之谜". |
| 关 键 词： | 远期汇率偏离 套利受限 交易策略 |
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