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| 基于不同分布假设的FIGARCH模型对上证指数波动性的比较研究 | |
| 引用本文： | 张丽丽,江孝感.基于不同分布假设的FIGARCH模型对上证指数波动性的比较研究[J].现代商贸工业,2008,20(4):131-133. |
| 作者姓名： | 张丽丽 江孝感 |
| 作者单位： | 1. 东南大学经济管理学院,江苏,南京,210018 2. 南京工业大学理学院,江苏,南京,210009 |
| 摘 要： | 采用FIGARCH(1,d,1)模型对上海股票市场指数的波动性在四种不同的分布假设(正态分布,广义误差分布,学生t分布,非对称学生t分布)下进行了度量和比较研究,目的在于揭示分布假设对FIGARCH模型预测能力的影响。研究结果表明,使用厚尾分布假设(广义误差分布,学生t分布)提高了模型的估计和预测绩效,能更好地刻画上证指数的尖峰厚尾特征,但引入非对称学生t分布并未能进一步提高模型预测能力。 |
| 关 键 词： | FICARCH模型 波动性 厚尾分布 非对称学生t分布 |
| 文章编号： | 1672-3198(2008)04-0131-02 |
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