| 市场风险资本监管演进分析:从巴塞尔协议Ⅰ到Ⅲ |
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| 引用本文： | 张相贤.市场风险资本监管演进分析:从巴塞尔协议Ⅰ到Ⅲ[J].西南金融,2012(8):37-39. |
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| 作者姓名： | 张相贤 |
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| 作者单位： | 北京大学光华管理学院 北京100871;威海市商业银行博士后工作站 山东威海264200 |
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| 基金项目： | 山东省博士后创新项目专项资金;山东省软科学项目(2012RKA10011);教育部人文社科青年基金项目(12YJC630157) |
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| 摘 要： | 2008年金融危机爆发后,众多欧美大型商业银行因市场风险遭受巨大损失,远远超过按原有监管规则计提的市场风险资本,暴露出原有监管规则的许多缺陷.针对这种情况,巴塞尔银行监管委员会修订了对市场风险监管资本的计量万法,大幅度提高了市场风险资本要求,这也成为巴塞尔协议Ⅲ的重要组成部分.本文梳理了巴塞尔协议Ⅰ到Ⅲ对市场风险资本监管的演进过程,介绍了计量市场风险监管资本的标准法和内部模型法的特点,重点分析了巴塞尔协议Ⅲ下内部模型法的特点.分析表明,由于引入SVaR(压力在险值)的资本要求,按巴塞尔协议Ⅲ计量的市场风险资本要求有显著提高,这将不利于激励商业银行开发内部vaR模型计量市场风险资本要求.
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| 关 键 词： | 市场风险 资本监管 巴塞尔协议 |
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