我国企业年金基金投资风险及控制策略研究——基于均值-VAR模型

本文首先对企业年金基金投资情况做了基本介绍,从宏观层面分析我国企业年金投资所面临的风险,以及目前所处的金融市场环境和国家的政策环境。为有效的配置企业年金基金资产,本文从真实的证券交易市场搜集所选投资工具年度样本数据,通过运用均值—VAR模型得到投资于多种资产的最优投资组合分析。最后结合模拟分析结果做出比较分析,并提出建议。