|
|||||
|
|
| 人民币汇率波动与证券市场价格波动相关性的实证分析 | |
| 引用本文： | 刘赣州,安琨.人民币汇率波动与证券市场价格波动相关性的实证分析[J].生产力研究,2007(24):35-36. |
| 作者姓名： | 刘赣州 安琨 |
| 作者单位： | 黑龙江大学,生产力研究中心,黑龙江,哈尔滨,150080 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金;黑龙江省教育厅人文社科重点研究基地重点项目 |
| 摘 要： | 文章尝试运用单位根、协整模型和向量自回归模型,对人民币汇率波动与证券市场价格波动的相关性进行实证分析。分析结果显示,无论从长期运行关系还是短期波动状况,人民币兑美元汇率与上证指数、A股指数之间存在显著的相关关系,而与B股指数之间则不存在显著的相关关系,而人民币兑欧元、日元汇率与上证指数、A股指数之间则不存在显著的相关关系。 |
| 关 键 词： | 人民币汇率 证券市场价格 单位根 协整模型 向量自回归模型 |
| 文章编号： | 1004-2768(2007)24-0035-02 |
| 修稿时间： | 2006年7月12日 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |