多分形互联网金融市场的风险预警模型研究 |
| |
引用本文: | 张品一,薛京京.多分形互联网金融市场的风险预警模型研究[J].数量经济技术经济研究,2022(8):162-180. |
| |
作者姓名: | 张品一 薛京京 |
| |
作者单位: | 北京信息科技大学经济与管理学院 |
| |
基金项目: | 国家自然科学基金项目“货币政策与房地产系统交互协调研究”(61703010);;北京市社会科学基金规划项目“‘十四五’期间北京金融风险及防范对策研究”(21JJB006)的资助; |
| |
摘 要: | 研究目标:提出基于多分形特征的互联网金融市场风险状态的划分方法,构建非平衡数据集的互联网金融风险预警模型。研究方法:采用日收益率和多分形波动率衡量互联网金融风险并划分风险状态,提出一种利用SMOTEENN采样算法与SVM模型相结合的互联网金融风险预警模型,选取中证互联网金融指数进行实证分析。研究发现:SMOTEENN-SVM模型可以显著地提高SVM模型的预测精度,具有优越的预测性能。研究创新:通过日收益率和多分形波动率刻画互联网金融风险状态,并将SMOTEENN采样算法与SVM模型相结合,建立非平衡样本的互联网金融市场风险预警模型。研究价值:为研究互联网金融风险预警提供新的思路,对防范化解互联网金融风险具有重要的现实意义。
|
关 键 词: | 互联网金融 风险预警 多分形 支持向量机 |
|
|