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基于CoVaR的我国系统重要性银行间风险相互传染度量
作者单位:
;1.对外经济贸易大学保险学院
摘 要:
通过研究系统重要性银行之间的风险传染效应,更具针对性地研究七家银行的相互传染特征,并按银行资产规模和银行性质进行了对比分析。文章采用的方法为Co Va R,计算Co Va R的方法为分位数回归法,同时进行了数据分析和图表呈示,并得出结论。
关 键 词:
系统性风险
系统重要性银行
风险传染
CoVaR
分位数回归
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