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| 我国货币政策传导机制有效性的实证研究——基于汇率传导渠道的VAR模型分析 | |
| 作者姓名： | 高山 单卓 王家庆 |
| 作者单位： | 北京工商大学经济学院; |
| 基金项目： | 北京工商大学2010年度研究生科研学术创新基金项目“我国货币政策传导机制有效性的实证研究”的阶段性成果 |
| 摘 要： | 应用当代主流的计量经济学的研究方法,通过对2002年以来相关的经济金融月度数据的实证分析,探究了我国货币政策传导渠道之汇率传导渠道的运作机制以及传导效果,不仅在于对汇率传导渠道的有效性得出一个基本判断,而且想借此判断在深入分析的基础上,不断完善我国货币政策传导的微观金融环境,期望进一步推动我国的金融市场建设和金融体制改革。 |
| 关 键 词： | 货币政策传导机制 汇率传导渠道 有效性 协整检验 VAR 模型 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |