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| 利率期限结构的静态估计——基于上交所国债的实证分析 | |
| 引用本文： | 高美馨.利率期限结构的静态估计——基于上交所国债的实证分析[J].企业导报,2009(4):130-132. |
| 作者姓名： | 高美馨 |
| 作者单位： | 厦门大学06级金融系金融工程专业,福建,厦门,361000 |
| 摘 要： | 本文以上海证券市场国债交易数据为基础,分别运用息票剥离法、多项式样条估计法、指数样条估计法、B-spline估计、NELSON-SIEGEL模型和扩展的NELSON-SIEGEL模型SVENSSON模型分析国内国债利率期限结构,比较这几种主要的估计方法的拟合效果。 |
| 关 键 词： | 利率期限结构 息票剥离法 样条估计法 |
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