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| 国债定价的理论与实证分析 | |
| 引用本文： | 文忠桥.国债定价的理论与实证分析[J].南开经济研究,2004(5):85-90,98. |
| 作者姓名： | 文忠桥 |
| 作者单位： | 安徽财经大学金融系 |
| 摘 要： | 国债市场在我国金融市场上占有重要的地位，国债价格成为中央银行等金融机构和投资者关注的关键变量。由于我国利率市场化已经取得重要的进展，将西方成熟的国债定价理论应用于我国的国债市场的时机已经成熟。本文分析了均衡模型和无套利模型、单因子模型和多因子模型的特征，并利用银行间国债回购利率回归得到几个随机利率期限结构模型，利用这些期限结构模型给我国国债定价。根据国债定价结果，对我国国债市场的发展提出了相应的对策建议。 |
| 关 键 词： | 国债市场 金融市场 国债 定价 银行间国债回购利率 |
Pricing of Governmental Bonds:Theory and Practice |
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