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| 重尾索赔下指数Lévy过程的破产概率 | |
| 引用本文： | 李明,黄卉.重尾索赔下指数Lévy过程的破产概率[J].商业经济(哈尔滨),2010(18). |
| 作者姓名： | 李明 黄卉 |
| 作者单位： | 李明(电子科技大学,数学科学学院,四川,成都,611731);黄卉(电子科技大学,经济与管理学院,四川,成都,610054) |
| 摘 要： | 近年来,有大量文献研究风险模型的最终时间破产概率的问题,但是,保险公司往往希望了解他们在未来有限时间内的风险,然后可以依据保险公司的经济状况对其投资策略进行调整.通过某支国内股市数据进行实证分析表明,保险公司把大部分资产投入风险投资是危险的,保险公司应根据自身的经济情况适时的调整投资策略. |
| 关 键 词： | 泊松风险模型 重尾分布 Lévy过程 参数估计 |
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