| 上证综合指数的星期效应检验 |
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| 引用本文： | 何兴强,周训清.上证综合指数的星期效应检验[J].南方经济,2003(1):66-68. |
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| 作者姓名： | 何兴强 周训清 |
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| 作者单位： | 1. 中山大学岭南学院,广东,广州,510275
2. 广东证券股份有限公司,广东,广州,510120 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金重点项目《金融数学》 (批准号 :1 0 1 31 0 30 )的资助 |
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| 摘 要： | 对1992年5月21日至2002年6月21日上证综合指数星期效应的检验，发现周五的平均收益最高，周四次之，周一，周二的平均收益均为负，周二平均收益最低；对10％涨跌停板制度前后两个时期分别进行考察的结果，发现前一时期星期效应的模式和整体样本一致，而后一时期却是周三收益次高，周一平均收益最低。
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| 关 键 词： | 上证综合指数 星期效应检验 证券市场 中国 实证分析 综合收益 |
| 文章编号： | 1000-6249(2003)01-0066-03 |
Verification of Week - effect of Shanghai Composite Index |
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| He Xingqiang,Zhou Xunqing.Verification of Week - effect of Shanghai Composite Index[J].South China journal of Economy,2003(1):66-68. |
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| Authors: | He Xingqiang Zhou Xunqing |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | GARCH |
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