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| A股市场过度反应的新证据——基于A股和H股估值变化的视角 | |
| 引用本文： | 林泽生.A股市场过度反应的新证据——基于A股和H股估值变化的视角[J].特区经济,2009(2):92-94. |
| 作者姓名： | 林泽生 |
| 作者单位： | 厦门大学,金融系,福建,厦门,361005 |
| 摘 要： | 传统的检验市场过度反应的方法是采用De Bondt和Thaler构造的赢家组合和输家组合,通过检验赢家组合和输家组合的超额收益率来判断市场是否存在过度反应。有别于传统的检验市场过度反应的方法,本文基于我国股票市场上A股和H股估值变化的特殊视角,实证分析了我国A股市场存在的过度反应现象。 |
| 关 键 词： | A股 H股 过度反应 估值 |
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