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| 涨跌幅限制下的VAR度量的EWMA方法实证研究 | |
| 作者姓名： | 李学源 陶亚民 余晓明 |
| 作者单位： | 上海交通大学管理学院金融学;上海交通大学管理学院金融系 |
| 摘 要： | 本文采用指数加权移动平均方法(EWMA)来估计涨跌幅限制下不同换手率的股票的VAR风险 ,得出股票在考虑涨跌幅限制前后的VAR值不相同以及对于具有不同换手率的股票组收益调整前后的VAR值变化不是非常明显的结论 |
| 关 键 词： | EWMA 指数加权移动平均方法 金融风险 投资组合 换手率 VAR 风险值 股票价格 涨跌幅限制 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |