| 金融时序数据建模中的模型设定问题 |
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| 引用本文： | 黎实,彭作祥,庞皓. 金融时序数据建模中的模型设定问题[J]. 财经科学, 2005, 0(3): 61-68 |
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| 作者姓名： | 黎实 彭作祥 庞皓 |
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| 作者单位： | 西南财经大学统计学院;西南师范大学数学与财政学院 |
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| 基金项目： | 高等学校博士学科点专项科研项目，国家自然科学基金，国家"211"工程建设项目 |
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| 摘 要： | W.J.Granger与D.F.Hendry(2004)关于建模思路的对话引起了国际计量经济学界关于模型设定问题的争论,本文就这一问题分析讨论了在金融时序数据实证研究中得以广泛应用的ARCH/GARCH模型的设定问题,认为在金融时序数据的建模中,ARMA族模型不宜作为数据生成过程的模型设定,其统计性质也不能直接扩展到ARMA-GARCH族数据生成过程;虽然ARCH/GARCH族模型作为金融时序数据的生成过程有着良好的统计性质,但也不宜单纯采用一般到特殊的建模思路,而应是一般到特殊和特殊到一般两种建模思路的结合;ARCH/GARCH族模型的设定应当包含事前检验、事后检验等设定检验步骤.
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| 关 键 词： | 模型设定 金融时序数据 ARCH/GARCH族模型 |
| 文章编号： | 1000-8306(2005)03-0061-08 |
| 修稿时间： | 2005-03-25 |
Analysis of Econometric Modeling Selection in the Process of Financial Time Series Modeling |
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| Shi Li,Zuoxiang Peng,Hao Pang. Analysis of Econometric Modeling Selection in the Process of Financial Time Series Modeling[J]. Finance and Economics, 2005, 0(3): 61-68 |
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| Authors: | Shi Li Zuoxiang Peng Hao Pang |
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