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| 数学金融学中的期权定价问题 | |
| 引用本文： | 孙国红.数学金融学中的期权定价问题[J].天津商学院学报,2003,23(3):22-25. |
| 作者姓名： | 孙国红 |
| 作者单位： | 天津农学院基础部，天津300384 |
| 摘 要： | 粗略地介绍数学金融学中的期权定价问题。研究这一问题的有力工具是倒向随机微分方程和正倒向随机微分方程。简要地介绍了倒向和正倒向随机微分方程在数学金融学的研究中所起的作用。 |
| 关 键 词： | 数学金融学 期权定价 正倒向随机微分方程 倒向随机微分方程 债券模型 股票模型 |
| 文章编号： | 1001-0262(2003)03-0022-04 |
| 修稿时间： | 2002年10月25 |
Problem of Option Pricing in Mathematical Finance |
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