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| 基于GARCH模型族的上证综指VaR计算 | |
| 引用本文： | 刘小冬,陈俊,杜欢.基于GARCH模型族的上证综指VaR计算[J].西安财经学院学报,2015(2):23-27. |
| 作者姓名： | 刘小冬 陈俊 杜欢 |
| 作者单位： | 西安财经学院 |
| 基金项目： | 陕西省自然科学基金项目(2014JM93067) |
| 摘 要： | VaR已成为近年来国际广泛应用的风险度量方法。文章选取我国2008年至2012年每个交易日。上证综指的收盘价,结合GARCH模型族,在正态分布、t分布、GED分布三种收益率序列分布假设下,对VaR的值进行了分析和对比,并应用Kupiec提出的"失败频率检验法"进行了准确性检验,通过实证分析得出,采用TGARCH—GED模型能够较好地反映股市风险。 |
| 关 键 词： | 上证综指 VaR方法 GARCH模型 准确性检验 |
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