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| 关于深证行业类指数的VEC模型实证分析 | |
| 引用本文： | 郭海华,刘聪武.关于深证行业类指数的VEC模型实证分析[J].会计之友,2011(29). |
| 作者姓名： | 郭海华 刘聪武 |
| 作者单位： | 暨南大学经济学院统计学系 |
| 摘 要： | 文章通过对深证行业类指数中的制造类(399130)、食品类(399131)、金融类(399190)、地产类(399200)指数从2001年7月到2009年12月的数据样本进行分析和处理,建立了一个多变量向量误差修正模型(VEC),并且通过样本内预测较好地拟合了近十年来深证这4类重要指数之间的关系,同时通过Granger因果关系检验进一步揭示了各指数之间存在的Granger因果关系. |
| 关 键 词： | 深证行业类指数 VEC模型 EViews |
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