| 宝钢权证定价分析 |
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| 引用本文： | 王灵敏,王安兴.宝钢权证定价分析[J].中大管理研究,2006,1(2):150-158. |
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| 作者姓名： | 王灵敏 王安兴 |
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| 作者单位： | [1]国泰基金管理有限公司硕士 [2]上海财经大学金融学院副教授 |
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| 摘 要： | 基于Black-Scholes模型对宝钢权证的建模分析，我们发现：1．在股改前后，宝钢股票价格收益率的波动率变化显著，这一变化会影响对权证的估价。2．宝钢权证的市场价格偏高的原因既可能有对宝钢权证波动率低估的因素，也可能有市场投机交易的因素。
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| 关 键 词： | 权证定价 Black-Scholes 宝钢权证 |
Analysis on Pricing Model of Bao-Steel Warrant |
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| Wang Lingmin ,Wang Anxing.Analysis on Pricing Model of Bao-Steel Warrant[J].China Management Studies,2006,1(2):150-158. |
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| Authors: | Wang Lingmin Wang Anxing |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | warrant pricing Black-Scholes Bao-Steel warrant |
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