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创业板和沪市主板波动溢出效应研究——基于BEKK-GARCH模型
作者单位:南京审计大学 江苏 南京 211815
基金项目:国家社会科学基金;研究生科研创新项目;江苏省高等学校哲学社会科学重点项目;江苏高校优势学科建设工程项目
摘    要:

关 键 词:创业板  沪市主板  收益率  风险溢出  BEKK-GARCH模型
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