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应用ARCH模型对中国股市波动性的实证分析
作者姓名:
曹伟龙
摘 要:
本文以上证指数为研究对象,运用ARCH族模型,实证分析了我国股市在不同时间频率下,股价和收益率波动的特点,发现随着时间频率放大,ARCH效应逐渐消失。通过对比分析,验证了无论是股价,还是收益率的波动性都呈现出非对称性,其引入成交量指标后模型的拟合度并没有得到增加,因此,本文认为应建立反映流通股价变化的指数。
关 键 词:
中国股市
波动率
非对称性
ARCH模型
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