β系数在A股市场上升阶段应用可行性分析 |
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作者姓名: | 姜腾飞 蒋超群 |
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作者单位: | 1. 中国地质大学(北京)人文经管学院 2. 威海广播电视台 |
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摘 要: | β系数表示证券(组合)的收益率对市场收益率的敏感度。β系数高意味着市场风险大,期望收益率高;β系数低意味着市场风险小,期望收益率也较低。本文按行业对沪深两市上升阶段进行实证分析。分别介绍β系数相关理论、国内外研究现状、文章的研究思路和实证分析。通过研究发现,β系数在我国A股市场上升阶段应用是不可行的。
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关 键 词: | 资本资产定价模型 β系数 收益率 线性回归 |
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