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我国上证综指波动率实证研究——基于GAS模型
作者单位:
;1.南京农业大学金融学院
摘 要:
以上证综合指数为例,首次使用Generalized Autoregressive Score Model(GAS模型)对我国股票市场波动率进行实证研究。实证结果显示,模型很好地拟合了上证综合指数波动率序列,并对后期的波动率具有较好的预测效果。
关 键 词:
上证综合指数
波动率
Generalized
Autoregressive
Score
Model
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