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沪深300股指期货套期保值比率实证研究——风险最小化下
作者单位:
;1.安徽财经大学金融学院
摘 要:
股指期货作为新兴金融衍生产品,近两年在中国发展迅速。股指期货虽然可以在一定程度上规避标的产品的风险,但投资者往往无法实现完全的套保,因为现实中的套期保值受到许多因素的影响。利用OLS、ECM模型对沪深300股指期货的最优套期保值率进行了研究,对其最优套期保值比率进行实证测算和绩效分析。
关 键 词:
沪深300指数
套期保值
OLS模型
ECM模型
最优套期保值比率
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