| VaR模型与寿险投资风险管理 |
| |
| 引用本文： | 李杰辉.VaR模型与寿险投资风险管理[J].福建金融管理干部学院学报,2007(4):17-23. |
| |
| 作者姓名： | 李杰辉 |
| |
| 作者单位： | 福建金融职业技术学院,福建,福州,350007 |
| |
| 摘 要： | 本文基于VaR法对我国寿险投资的风险管理进行研究.先对寿险资金的投资组合可能面临的风险进行分析,然后通过对风险价值(即VaR)的介绍,提出采用VaR对寿险投资组合风险进行度量和管理,并给以实际例子加以说明.
|
| 关 键 词： | 寿险投资 风险价值 |
| 文章编号： | 1009-4768（2007）08-0017-07 |
| 修稿时间： | 2007-07-03 |
The Application of VAR Model in the Risk Management of Life Insurance Fund |
| |
| Li Jie-hui.The Application of VAR Model in the Risk Management of Life Insurance Fund[J].Journal of Fujian Institute of Financial Administrators,2007(4):17-23. |
| |
| Authors: | Li Jie-hui |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
