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| 我国上市银行系统性风险测度研究 | |
| 引用本文： | 张祖贤.我国上市银行系统性风险测度研究[J].中外企业家,2016(4X):39-40. |
| 作者姓名： | 张祖贤 |
| 作者单位： | 1.华南理工大学经济与贸易学院510000; |
| 摘 要： | 本文基于边际期望损失和SRISK指标去探讨我国上市银行的系统性风险。本文选取了我国16家上市银行2013年的日度收益率数据和其他相关数据进行分析,得到了这16家银行的基于边际期望损失的排名和基于SRISK指标的排名。结果显示大型国有商业银行系统性风险贡献度比较低,但是总的风险比较高,小型股份制银行则相反。 |
| 关 键 词： | 系统性风险 边际期望损失 SRISK指标 系统性风险贡献度 |
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