我国上市银行系统性风险测度研究

本文基于边际期望损失和SRISK指标去探讨我国上市银行的系统性风险。本文选取了我国16家上市银行2013年的日度收益率数据和其他相关数据进行分析,得到了这16家银行的基于边际期望损失的排名和基于SRISK指标的排名。结果显示大型国有商业银行系统性风险贡献度比较低,但是总的风险比较高,小型股份制银行则相反。