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| 上海证券市场混沌特征分析 | |
| 引用本文： | 邹香清.上海证券市场混沌特征分析[J].现代管理科学,2010(1):88-89,93. |
| 作者姓名： | 邹香清 |
| 作者单位： | 上海大学管理学院 |
| 基金项目： | 上海大学博士创新基金支持项目 |
| 摘 要： | 文章利用Dayid Ruelle提出的相空间重构技术和Wolf算法计算出了上证综合指数日收益率的Lyapunov指数，利用P-Grassberger和I·Procaccla提出的时间序列关联维数的G-P算法计算出上证综指日收益率序列的关联维数。得出上海证券市场具有明显的非线性混沌特征的结论。 |
| 关 键 词： | 混沌：相空间重构 Lyapunov指数 关联维数 |
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