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股票价格指数与CPI,PPI的Granger因果关系研究
引用本文:吴玉含,余成林.股票价格指数与CPI,PPI的Granger因果关系研究[J].商场现代化,2010(28).
作者姓名:吴玉含  余成林
作者单位:安徽大学经济学院
摘    要:价格指数是反映市场物价水平总体变动情况的重要经济指标。本文运用计量经济学方法对2007年1月至2010年7月中国上证综合指数(SZ),消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)的价格先后传导关系进行实证检验,结果表明:在所考察期内,上证综合指数,CPI,PPI三者之间存在协整关系,上证综合指数是CPI,PPI变动的Granger原因,并且CPI落后于上证综合指数的时滞小于PPI落后于上证综合指数的时滞。

关 键 词:股票价格指数  CPI  PPI  Granger因果检验
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