CVaR最优投资组合光滑模型及实证分析 |
| |
作者姓名: | 安佰玲 张勇 |
| |
作者单位: | 1. 淮北煤炭师范学院,安徽,淮北,235000 2. 西安交通大学理学院,陕西,西安,710049 |
| |
摘 要: | 本文针对CVaR最优投资组合线性模型算法收敛速度不理想,引入光滑因子将模型转化为光滑函数模型,通过实证表明光滑模型与线性模型在求解VaR结果基本一致,且收敛速度远远优于线性模型。
|
关 键 词: | 线性模型 光滑模型 |
文章编号: | 1004-4817(2007)05-0053-02 |
修稿时间: | 2007-08-01 |
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |
|