| 违约概率测度研究：方法与模型综述 |
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| 引用本文： | 孙月静.违约概率测度研究：方法与模型综述[J].东北财经大学学报,2007(2):7-11. |
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| 作者姓名： | 孙月静 |
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| 作者单位： | 东北财经大学数学与数量经济学院,大连,辽宁,116025 |
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| 摘 要： | 巴塞尔新资本协议（BASEL Ⅱ）的核心内容是内部评级法（IRB）,而计算客户违约概率是实施内部评级法的关键步骤.事实上,在整个内部评级法以及全面风险管理的应用中,客户违约概率的准确计量都是最核心的问题,它是预期损失、经济资本、贷款风险收益率计算的基础.本文综述了国内外文献以及信用风险管理实践中具有代表性的违约概率测度方法与模型,希望对我国商业银行以及相关学者在研究违约概率问题时有所帮助.
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| 关 键 词： | 违约概率 巴塞尔新资本协议 内部评级法 测度 |
| 文章编号： | 1008-4096（2007）02-0007-05 |
| 修稿时间： | 2007-01-07 |
The Research of PD Measurement: Summary of Method and Model |
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| SUN Yue-jing.The Research of PD Measurement: Summary of Method and Model[J].Journal of Dongbei University of Finance and Economics,2007(2):7-11. |
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| Authors: | SUN Yue-jing |
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| Institution: | SUN Yue-jing |
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