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| 证券组合中Markowitz模型及其对比研究 | |
| 引用本文： | 张建涛,张宏亮.证券组合中Markowitz模型及其对比研究[J].沿海企业与科技,2005(5):101-102,104. |
| 作者姓名： | 张建涛 张宏亮 |
| 作者单位： | 西安交通大学经济与金融学院,陕西,西安,710061 |
| 摘 要： | Markowitz均值-方差模型就是将风险和收益结合起来的原则进行资产组合,实现在同一风险水平下预期收益最大,或同一收益水平下尽可能减少风险。文章首先提出了对模型的分析和改进,然后详细地研究了该模型在证券投资中的应用。 |
| 关 键 词： | 均值-方差模型 极大极小模型 差异系数 证券组合 |
| 文章编号： | 1007-7723(2005)05-0101-02 |
| 修稿时间： | 2005年3月21日 |
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