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我国证券投资基金业绩持续性研究
引用本文:陈磊,杨桂元,邓留保.我国证券投资基金业绩持续性研究[J].工业技术经济,2011,30(5).
作者姓名:陈磊  杨桂元  邓留保
作者单位:安徽财经大学,蚌埠,233030
基金项目:教育部人文社会科学研究项目“基于风险约束的委托组合投资管理PBF合同研究”(项目编号:08JA63003)资助; 安徽省教育厅人文社会科学研究项目“风险约束下基于绩效的委托资产管理报酬结构研究”(项目编号:2010sk210)资助
摘    要:基于2006~2009年的周度数据,本文首先使用修正的R/S方法实证分析开放式投资基金业绩的长期持续性;其次使用Spearman自相关系数方法计算了样本基金的短期持续性;并提出我国证券投资基金可能存在持续性时间阈的概念,利用样本数据对假设进行实证检验,计算出各只基金业绩持续性的时间阈,并分析了持续性时间阈对投资者的重要意义。

关 键 词:业绩持续性  长期持续性  短期持续性  

Research on the Performance Persistence of China Securities Investment Fund
Chen Lei,Yang Guiyuan,Deng Liubao.Research on the Performance Persistence of China Securities Investment Fund[J].Industrial Technology & Economy,2011,30(5).
Authors:Chen Lei  Yang Guiyuan  Deng Liubao
Institution:Chen Lei Yang Guiyuan Deng Liubao(Anhui University of Finance and Economics,Bengbu 233030,China)
Abstract:
Keywords:performance persistence  long-term sustainability  short-term sustainability  
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