沪市股票投资组合的风险分散化研究

在金融投资领域，投资学者对于投资风险的研究从未中断。金融投资最热门的话题莫过于如何进行财富投资，它的核心是权衡收益与风险，目的是选择资产与负债的最优组合。我们可以通过计算证券未来收益变动的可能性和幅度来衡量其风险的大小，或者说，风险的衡量是将证券未来的收益的不确定性加以量化。本文选取上证50中银行板块股票，利用2010-2013年间的月收益率和方差数据，采取序关系的风险分散方法，对投资组合的风险分散化进行了实证分析，结果表明：同以往的值关系相比，序关系更能达到风险分散化的目的。