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| 论沪深300指数期货对股票现货市场波动性影响 | |
| 引用本文： | 邹莹.论沪深300指数期货对股票现货市场波动性影响[J].现代商贸工业,2010,22(20):194-195. |
| 作者姓名： | 邹莹 |
| 作者单位： | 福州大学管理学院,福建,福州,350002 |
| 摘 要： | 选取2005年1月4日至2010年7月29日沪深300股票指数(SH000300)的收盘价作为原始数据,建立GARCH类模型对沪深300股指期货的推出对股票现货市场波动性的影响进行了实证分析,得出沪深300股指期货的推出加剧了现货市场的波动性。 |
| 关 键 词： | 股指期货波动性 GARCH模型 |
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