| Markowitz's证券组合投资决策模型的有效集解法 |
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| 引用本文： | 田振明.Markowitz''s证券组合投资决策模型的有效集解法[J].价值工程,2007,26(12). |
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| 作者姓名： | 田振明 |
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| 基金项目： | 广州中医药大学人文社科类研究基金 |
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| 摘 要： | 在分析Markowitz's证券组合投资模型最优解方法的基础上,给出了求解Markowitz's证券组合投资模型的有效集法.用该方法对一个具体实例的允许卖空情形与不允许卖空情形分别进行计算求解.实例的数值计算结果,显示该方法是可行行有效的.
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| 关 键 词： | 证券组合投资 二次规划 有效集法 |
The Active Set Method to Markowitz's Portfolio Investment Decision Model |
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| Tian Zhenming.The Active Set Method to Markowitz''s Portfolio Investment Decision Model[J].Value Engineering,2007,26(12). |
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| Authors: | Tian Zhenming |
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