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| 我国A股市场系统风险时变性研究 | |
| 引用本文： | 贝政新,朱丹,袁理.我国A股市场系统风险时变性研究[J].商场现代化,2009(36):16-18. |
| 作者姓名： | 贝政新 朱丹 袁理 |
| 作者单位： | 1. 苏州大学商学院 2. 东吴证券研究所 |
| 摘 要： | 本文通过构建我国流动性金融资产组合的收益序列,以此为参照运用模型对我国A股市场总体系统风险的时变性进行实证分析。实证结果表明,近年来随着流通市值的快速扩张,我国A股市场整体的系统性风险在不断加大。 |
| 关 键 词： | 系统性风险 时变性 GARCH(1 1)-M |
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