基于粒子群神经网络的商业银行流动性风险预测 |
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引用本文: | 唐佳,吉余峰.基于粒子群神经网络的商业银行流动性风险预测[J].中国市场,2010(14):85-87. |
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作者姓名: | 唐佳 吉余峰 |
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作者单位: | 东华大学,工商管理学院,上海200051 |
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摘 要: | 在分析我国商业银行流动性特征的基础上,采用粒子群神经网络建立一个风险预测模型,选取主要的流动性指标,将浦东发展银行14年的季度数据作为实证研究的样本,采用粒子群神经网络算法对各指标进行分析并预测。预测结果充分逼近实际的流动性水平,表明这是一种较为理想的流动性风险预测工具。
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关 键 词: | 流动性风险 商业银行 粒子群神经网络 预测 |
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